Trang chủ  /  Kinh nghiệm giao dịch  /  Công thức quan trọng mà mỗi Trader cần nắm để nhận biết liệu có thắng được thị trường hay không?

Công thức quan trọng mà mỗi Trader cần nắm để nhận biết liệu có thắng được thị trường hay không?

Anh em Trader khi trading luôn cần phải có một “chiêu thức”, một phương pháp giúp chúng ta chiến thắng thị trường trong dài hạn. Vì tính ngẫu nhiên của thị trường (random walk) mà một chiêu “cùi bắp” vẫn có thể giúp cho anh em lúc thắng lúc thua và đôi khi khiến anh em tưởng nó là chiêu xịn. Để trở thành trader thành công, chúng ta không thể cứ xài mãi đồ dởm mà tưởng xịn được, vì nếu xài lâu dài, dần dần tài khoản chúng ta sẽ bị bào mòn và cuối cùng sẽ từ trần. Vì vậy, xác định xem chiêu mình xài là hàng Mỹ Nhật chính hãng hay hàng Trung Quốc Móng Cái là rất quan trọng đó.

Trader thế giới họ có 1 công thức giúp xác định độ xịn dỏm này, đó là công thức Expectancy. Từ này dịch sang tiếng Việt mình là THỌ, chắc ý là khả năng sống sót của Trader.

Công thức Expectancy

 

  • Expectancy = (%Lệnh thắng x Số tiền thắng trung bình) – (%Lệnh thua x Số tiền thua trung bình)

Expectancy này phải lớn hơn 0 và càng lớn càng tốt thì mới thể hiện sự hiệu quả của hệ thống giao dịch. Nếu Expectancy âm thì nên né hệ thống đó. Lưu ý số lệnh phải lớn (tầm 50 – 100 gì đó) nhằm tạo sự khách quan hơn.

Chú giải:

  • % Lệnh thắng = Số lệnh thắng / Tổng số lệnh đã trade
  • % Lệnh thua = Số lệnh thua / Tổng số lệnh đã trade
  • Số tiền thắng trung bình = Tổng tiền thắng / Tổng lệnh thắng
  • Số tiền thua trung bình = Tổng tiền thua / Tổng lệnh thua

Ví dụ:

Anh em có 1 hệ thống giao dịch mới và đã trade được 60 lệnh. Trong đó, anh em có 23 lệnh thắng, chia bình quân mỗi lệnh ăn 50 usd. Có 37 lệnh thua, chia mỗi lệnh thua 35 usd. Anh em muốn tính xem hệ thống này được không. Chúng ta sẽ tính Expectancy cho nó
Expectancy = (23/60 x 50) – (37/60 x35) = 19.16 – 21.58 = – 2.42 usd

Điều này có nghĩa là cứ mỗi cái trade đi qua, tài khoản thụt lùi tầm 2.42 usd. Thật không vui tý nào đúng không. Bị rỉa dần dần như cá lòng tong rỉa vậy

Vậy là sau 60 cái trade này thì hệ thống giao dịch này khiến chúng ta thua. Chúng ta phải tìm cách thay đổi nó hoặc chuyển qua dùng cái khác.

Xem Expectancy ngay trên Metatrader 4 của anh em

Ngày nay hiện đại rồi nên anh em không cần phải lấy số liệu ra mà ngồi bấm tay cộng cộng trừ trừ vào nữa. Phần mềm Metatrader 4 giúp anh em tính luôn cái Expectancy ngay khi anh em lưu Report dạng Detailed Report

Hướng dẫn cho anh em lưu Detailed Report : Vào Account History, bấm chuột phải lên lịch sử giao dịch, chọn Save as Detailed Report. Lưu xong report sẽ tự mở lên trên trình duyệt mà anh em đang dùng, hoặc anh em tự mở nó lên bằng cách click đúp vào nó.

Khi report mở lên thì anh em kéo xuống dưới cùng, nhìn vào cái Expected Payoff nhé. Đó chính là Expectancy của anh em đó.

Trong ví du cái report này, Expected Payoff là 6.76, tức là cứ 1 trade thì trung bình ăn được 6.76 usd. Có Expected Payoff dương rồi thì xem như Trading System của anh em đang hoạt động tốt.

Gửi tin nhắn